Das Vermögensverwalter-Rating basiert auf einer fortlaufenden Auswertung echter Kundendepots durch den deutschen Finanzdienstleister Firstfive AG. Für BILANZ wurden 110 Depots ausgewertet. Firstfive geht sehr genau vor. Sämtliche Transaktionen werden parallel auf der eigenen Vermögensverwaltungssoftware verbucht. So wird eine einheitliche Datengrundlage geschaffen, die es in dieser Art in der Schweiz sonst nicht gibt.
Entscheidend für die Platzierung ist die Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko, die sogenannte Sharpe Ratio. Diese Kennzahl zeigt, das Wievielfache des Risikoeinsatzes verdient wurde. Das Risiko ergibt sich aus den Wertschwankungen des Depots. Durch die Risikoadjustierung der Erträge wird ein fairer Performancevergleich möglich. Höheres Gewinnpotenzial erkaufen sich die Geldmanager in der Regel mit höheren Risiken.
In vier Risikokategorien gibt es für verschiedene Zeiträume eine Bestenliste. Die Risikoeinteilung der Depots erfolgt anhand der realen Kursschwankungen der Anlagen.
Für die Auszeichnung «Vermögensverwalter des Jahres» führt Firstfive auf Basis der Sharpe Ratio die Ergebnisse aus drei von vier eingereichten Risikoklassen über eine Punktewertung zusammen. Die Strategien mit der besten Sharpe Ratio werden gewertet. Die beste Sharpe Ratio erhält 33,33 Punkte und ist Massstab für die nachfolgenden Plätze. Diese erhalten Punkte entsprechend der prozentualen Erreichung des Top-Ergebnisses. Gewinner ist die Vermögensverwaltung mit der höchsten Gesamtpunktzahl. Der Sieger muss herausragende Leistungen in drei unterschiedlichen Anlagestrategien erzielen.